Аннотация: Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и фин. матем.
Цель пособия- изложение основ как классической, так и современной теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и ее связей с теорией (линейных и нелинейных) уравнений в частных производных и систем таких уравнений, которые возникают в различных приложениях. Особое внимание уделяется построению вероятностных представлений решений задачи Коши для нелинейных параболических уравнений и систем, которые позволяют сводить параболическую задачу к решению соответствующих СДУ и вычислению средних от них функционалов. Последние две главы посвящены приложениям к задачам математической физики и финансовой математике.
Книга предназначена для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям «Математика», «Прикладная математика», «Прикладная математика и информатика», специализирующихся в области теории вероятностей, стохастических дифференциальных уравнений, математической физики и теории уравнений в частных производных, а также специалистов по финансовой математике.
| Автор/составитель | Белопольская Яна Исаевна |
| Серия | Учебники для ВУЗов. Специальная литература |
| Год выпуска | 2023 |
| ISBN | 978-5-507-47129-4, 978-5-8114-2966-0, 978-5-8114-6859-1 |
| Производитель | Лань |
| Издательство | Лань |
| Издание | 2 |
| Количество томов | 1 |
| Количество страниц | 308 |
| Переплет | Твёрдый переплёт |
| Размеры | 207x135x20 мм |
| Цвет | Серый |
| Тип бумаги | офсетная (60-220 г/м2) |
| Формат | 84x108/32 (130x200 мм) |
| Стандарт | 10 |
| Вес | 354 |
| Язык | русский |
